首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法,不正确的是()。A.不能预测突发事件的风险 B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C.反映了风险因子对整个
下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法,不正确的是()。A.不能预测突发事件的风险 B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C.反映了风险因子对整个
admin
2020-12-24
40
问题
下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法,不正确的是()。
选项
A.不能预测突发事件的风险
B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D.充分度量了非线性金融工具的风险
答案
D
解析
方差一协方差的基本假设就是资产组合作为正态变量的“线性组合”满足正态分布。 【专家点拨】所以该方法不能度量非线性金融工具的风险。这也是该方法的不足之处。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/KATKKKKQ
相关试题推荐
贷款合同规范性审查内容包括()。A.合同文本选用正确B.在合同中落实的审批文件所规定限制性条件准确、完备C.格式合同文本的补充条款合规D.主从合同及凭证
以下关于贷款合同的说法错误的是()。A.贷款合同分为格式合同和非格式合同两类B.贷款合同制定的不冲突原则是指贷款合同不得与银行业金融机构的制度和规定相违背
下列关于抵押物认定的说法,错误的是()。A.只有为抵押人所有或有权支配财产才能作为贷款担保的抵押物B.银行对选定的抵押物要逐项验证产权C.对国有企业,应核
下列关于贷款担保中人的担保的说法,不正确的是()。A.担保人可以是法人,也可以是自然人B.担保人是借款人和贷款人之外的第三人C.担保人将特定财产抵押给银行
贷款经批准后,银行业务人员应先()。A.通知有关人员B.落实贷款批复条件C.与借款人员签署借款合同D.发放贷款
以下属于贷款审批要素的是()。A.授信对象B.贷款用途C.授信品种D.借款凭证E.发放条件
关于贷款利率的说法,正确的是()。A.贷款利率应符合中国人民银行关于贷款利率的有关规定B.贷款利率应符合银行内部信贷业务利率的相关规定C.贷款利率水平应与
对保证、抵押、质押等担保方式的合法、足值、有效性进行审查属于()。A.非财务因素审查B.信贷业务政策符合性审查C.充分揭示信贷风险D.担保审查
决定银行给予一个企业(集团)授信额度大小的因素包括()。A.借款企业对借款金额的需求B.还款能力及未来现金流风险C.银行或借款企业的法律或监督条款的限制
单笔贷款授信额度适用于()。A.被指定发放的贷款本金额度B.被批准于短期贷款的最高本金风险敞口额度C.被批准于长期循环贷款最高本金风险敞口额度D.一段时
随机试题
按照国家秘密目录,国家等级控制点坐标成果的密级是( )。 A、绝密 B、机
强迫观念包括()。 A.强迫性回忆 B.强迫性计数 C.强迫性怀疑 D
20世纪60年代,美国芝加哥大学财务学家()提出了著名的有效市场假说理论。
按照《处方药与非处方药流通管理暂行规定》,下列说法错误的是
施工企业从建设单位取得工程预付款,属于企业筹资方式中的()筹资。 A.商业信
索赔的分类方式有() A.按索赔有关当事人分类B.按索赔的目的和要求分类
患者,男性,28岁,因外出春游出现咳嗽、咳白黏痰伴喘息1天入院,体检:体温36.5℃,脉搏90次/分,呼吸28次/分,血压120/80mmHg,在肺部可闻...
基金管理人与基金销售机构可以在基金销售协议中约定依据基金销售机构销售基金的保有量提取一定比例的(),用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用。
在《赫尔辛基宣言》对临床人体试验的规定中不体现“病人健康利益高于医学发展利益”准则的是A.将实验与现有最佳诊治手段加以对比B.保证每个受试者得到最佳诊治手段
建筑工程施工质量验收中分项工程是按()划分的。A:主要工种B:主要材料C:施工工艺D:设备类别E:施工程序