在B－S－M定价模型中，假定资产价格是连续波动的且波动率为常数。（　　）[201

天天题库2020-05-20 67

问题在B－S－M定价模型中，假定资产价格是连续波动的且波动率为常数。（　　）[2015年11月真题]

选项

答案对

解析B－S－M定价模型有以下6个基本假设：①标的资产价格服从几何布朗运动；②标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空；③期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金；④标的资产价格是连续变动的，即不存在价格的跳跃；⑤标的资产的价格波动率为常数；⑥无套利市场。

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