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在B-S-M定价模型中,假定资产价格是连续波动的且波动率为常数。( )[201
在B-S-M定价模型中,假定资产价格是连续波动的且波动率为常数。( )[201
天天题库
2020-05-20
36
问题
在B-S-M定价模型中,假定资产价格是连续波动的且波动率为常数。( )[2015年11月真题]
选项
答案
对
解析
B-S-M定价模型有以下6个基本假设:①标的资产价格服从几何布朗运动;②标的资产可以被自由买卖,无交易成本,允许卖空;③期权有效期内,无风险利率r和预期收益率μ是常数,投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金;④标的资产价格是连续变动的,即不存在价格的跳跃;⑤标的资产的价格波动率为常数;⑥无套利市场。
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