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假设某项交易的期限为125个交易日,此项交易对应的RAROC为8%,则经调整年化
假设某项交易的期限为125个交易日,此项交易对应的RAROC为8%,则经调整年化
tikufree
2020-05-20
31
问题
假设某项交易的期限为125个交易日,此项交易对应的RAROC为8%,则经调整年化 资本收益率为()。
选项
A.4.00%B.4.64%C. 16.00%D. 16.64%
答案
D
解析
如果一笔交易只发生了几天,则需将经风险调整的资本收益率调整为年化比率,以便于 比较所有交易的经风险调整的资本收益率。其年化公式为=RAROCmoal=(URAROGr)250/T-1。本题中的年化 RAROC 为:(1+0.08 )2-1=16.64%。
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