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金融经济
假设4月1日现货指数为1500点,市场利率为5%,交易成本总计为15点,年指数股息率为1%,则()。A 若不考虑交易成本,6月30日的期货理论价格为1515点
假设4月1日现货指数为1500点,市场利率为5%,交易成本总计为15点,年指数股息率为1%,则()。A 若不考虑交易成本,6月30日的期货理论价格为1515点
admin
2020-12-24
38
问题
假设4月1日现货指数为1500点,市场利率为5%,交易成本总计为15点,年指数股息率为1%,则()。
选项
A 若不考虑交易成本,6月30日的期货理论价格为1515点
B 若考虑交易成本,6月30日的期货价格在1530以上才存在正向套利机会
C 若考虑交易成本,6月30日的期货价格在1530以下才存在正向套利机会
D 若考虑交易成本,6月30日的期货价格在1500以下才存在反向套利机会
答案
ABD
解析
不考虑交易成本,6月30日的期货理论价格为:1500 + 1500*(5% - 1%)*3* (1/12) =1515(点);交易成本为15点,考虑交易成本时,无套利区间为[1515 - 15,1515 + 15],即[1500,1530];当实际的期指高于上界时,正向套利才能获利;反之,只有当实际的期指低于下界时,反向套利才利。
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