下列关于夏普比率的说法，不正确的是（）。A.夏普比率大的证券组合的业绩好 B.夏普比率代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率 C.夏普比率是

admin2020-12-24 14

问题下列关于夏普比率的说法，不正确的是（）。

选项 A.夏普比率大的证券组合的业绩好
B.夏普比率代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率
C.夏普比率是证券组合的平均超额回报与总风险之比
D.夏普比率是对相对收益率的风险调整分析指标

答案C

解析特雷诺比率（TP）来源于CAPM理论，表示的是单位系统风险下的超额收益率。特雷诺比率与夏普比率相似，两者的区别在于特雷诺比率使用的是系统风险，而夏普比率则对全部风险进行了衡量。

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