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已知某股票的贝塔系数为0.45,其报酬率的标准差为30%,市场组合报酬率的标准差
已知某股票的贝塔系数为0.45,其报酬率的标准差为30%,市场组合报酬率的标准差
免费考试题库
2019-12-17
39
问题
已知某股票的贝塔系数为0.45,其报酬率的标准差为30%,市场组合报酬率的标准差为20%,则该股票报酬率与市场组合报酬率之间的相关系数为( )。
选项
A.0.45B.0.50C.0.30D.0.25
答案
C
解析
贝塔系数J=相关系数JM×标准差J/标准差M;0.45=相关系数JM×30%/20%;相关系数JM=0.30。
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