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下列关于股指期货理论价格的说法正确的是()。A.股票指数股息率越高,股指期货理论价格越高 B.股指期货合约到期时间越长,股指期货理论价格越低 C.市场无风险利率
下列关于股指期货理论价格的说法正确的是()。A.股票指数股息率越高,股指期货理论价格越高 B.股指期货合约到期时间越长,股指期货理论价格越低 C.市场无风险利率
admin
2020-12-24
37
问题
下列关于股指期货理论价格的说法正确的是()。
选项
A.股票指数股息率越高,股指期货理论价格越高
B.股指期货合约到期时间越长,股指期货理论价格越低
C.市场无风险利率越高,股指期货理论价格越高
D.股票指数点位越高,股指期货理论价格越低
答案
C
解析
股指期货理论价格的计算公式可表示为:F(t,T)=S(t)+S(t)*(r-d)*(T-t)/365=S(t)[1+(r-d)*(T-t)/365]其中,t为所需计算的各项内容的时间变量;T代表交割时间;T-t就是t时刻至交割时的时间长度,通常以天为计算单位,而如果用1年的365天去除,(T-t)/365的单位显然就是年了;S(t)为t时刻的现货指数;F(t,T)表示T时交割的期货合约在t时的理论价格(以指数表示);r为年利息率;d为年指数股息率。
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