2. 金融经济
  3. 下列假设条件中,属于布莱克一斯科尔斯期权定价模型假定的有（ ）。A.无风险利率为常数 B.没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会 C.标的资产在期

下列假设条件中,属于布莱克一斯科尔斯期权定价模型假定的有（ ）。A.无风险利率为常数 B.没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会 C.标的资产在期

admin2020-12-24  37
问题 下列假设条件中,属于布莱克一斯科尔斯期权定价模型假定的有（  ）。
选项 A.无风险利率为常数
B.没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会
C.标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利
D.市场交易是连续的
E.标的资产价格波动率为常数
答案ABDE
解析布莱克-斯科尔斯模型在推导前作了如下假定：（1)无风险利率r为常数。(2)没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会。（3)标的资产在期权到期之前不支付股息和红利。（4)市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化。（5)标的资产价格波动率为常数。（6)标的资产价格变化遵从几何布朗运动。
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