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套利定价理论的假设条件中,属于对收益生成机制的量化描述的假设是()。A:投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的 B:所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响,并
套利定价理论的假设条件中,属于对收益生成机制的量化描述的假设是()。A:投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的 B:所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响,并
admin
2020-12-24
29
问题
套利定价理论的假设条件中,属于对收益生成机制的量化描述的假设是()。
选项
A:投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的
B:所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响,并且证券的收益率的构成形式为:r
i
=α
i
+b
i
F
i
+ε
i
C:投资者能够发现市场上是否存在套利机会,并利用该机会进行套利
D:投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
答案
B
解析
套利定价理论的假设有A、B、C三项。其中,A项假设是对投资者偏好的规范;B选项假设是对收益生成机制的量化描述;C选项假设是对投资者处理问题能力的要求。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/Kud8KKKQ
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