某投资者在5月份以30元/吨权利金卖出一张9月到期、执行价格为1200元/吨的小麦看涨期权，同时又以10元/吨权利金卖出一张9月到期、执行价格为1000元...

admin2020-12-24 35

问题某投资者在5月份以30元/吨权利金卖出一张9月到期、执行价格为1200元/吨的小麦看涨期权，同时又以10元/吨权利金卖出一张9月到期、执行价格为1000元/吨的小麦看跌期权。当相应的小麦期货合约价格为1120元/吨时，该投资者收益为（）元/吨（每张合约1吨标的物，其他费用不计）。

选项 A.40
B.-40
C.20
D.-80

答案A

解析卖出看涨期权，其执行价格大于市场价格（1200>1120），买方不执行该期权，卖方获取权利金收益30元/吨；卖出看跌期权，其执行价格小于市场价格（1000

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