某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规...

admin2020-12-24 67

问题某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合
约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（）该沪深300股指期货合约进行套期保值。

选项 A.买进120份
B.卖出120份
C.买进100份
D.卖出100份

答案A

解析买卖期货合约数=现货总价值/（期货指数点×每点乘数）×β系数=90000000/（3000×300）×1.2=120份。考点：股指期货套期保值中合约数量的确定公式

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