2. 金融经济
  3. 某交易者以23300元/吨买入5月棉花期货合约100手，同时以23500元/吨卖出7月份棉花期货合约100手，当两合约价格分别为（）时，将所持合约同时平仓...

某交易者以23300元/吨买入5月棉花期货合约100手，同时以23500元/吨卖出7月份棉花期货合约100手，当两合约价格分别为（）时，将所持合约同时平仓...

admin2020-12-24  13
问题 某交易者以23300元/吨买入5月棉花期货合约100手，同时以23500元/吨卖出7月份棉花期货合约100手，当两合约价格分别为（）时，将所持合约同时平仓，该交易者是盈利的。（不计手续费等费用）
选项 A.5月23300元/吨，7月23600元/吨
B.5月23500元/吨，7月23400元/吨
C.5月23450元/吨，7月23400元/吨
D.5月23500元/吨，7月23600元/吨
答案BCD
解析该交易者卖出价格较高的合约，同时买入价格较低的合约，该策略为卖出套利，价差缩小盈利。建仓时价差=23500-23300=200（元/吨）。A项，平仓价差=23600-23300=300（元/吨）；B项，平仓价差=23400-23500=-100（元/吨）；C项，平仓价差=23400-23450=-50（元/吨）；D项，平仓价差=23600-23500=100（元/吨），BCD三项价差均缩小，该交易者是盈利的。
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