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某交易者以23300元/吨买入5月棉花期货合约100手,同时以23500元/吨卖出7月份棉花期货合约100手,当两合约价格分别为()时,将所持合约同时平仓...
某交易者以23300元/吨买入5月棉花期货合约100手,同时以23500元/吨卖出7月份棉花期货合约100手,当两合约价格分别为()时,将所持合约同时平仓...
admin
2020-12-24
31
问题
某交易者以23300元/吨买入5月棉花期货合约100手,同时以23500元/吨卖出7月份棉花期货合约100手,当两合约价格分别为()时,将所持合约同时平仓,该交易者是盈利的。(不计手续费等费用)
选项
A.5月23300元/吨,7月23600元/吨
B.5月23500元/吨,7月23400元/吨
C.5月23450元/吨,7月23400元/吨
D.5月23500元/吨,7月23600元/吨
答案
BCD
解析
该交易者卖出价格较高的合约,同时买入价格较低的合约,该策略为卖出套利,价差缩小盈利。建仓时价差=23500-23300=200(元/吨)。A项,平仓价差=23600-23300=300(元/吨);B项,平仓价差=23400-23500=-100(元/吨);C项,平仓价差=23400-23450=-50(元/吨);D项,平仓价差=23600-23500=100(元/吨),BCD三项价差均缩小,该交易者是盈利的。
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