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某交易者以6380元/吨卖出7月份白糖期货合约1手,同时以6480元/吨买入9月
某交易者以6380元/吨卖出7月份白糖期货合约1手,同时以6480元/吨买入9月
tikufree
2019-12-17
13
问题
某交易者以6380元/吨卖出7月份白糖期货合约1手,同时以6480元/吨买入9月份白糖期货合约1手,当两合约价格为( )时,将所持合约同时平仓,该交易者是盈利的。(不计手续费等费用)。
选项
A、7月份6400元/吨,9月份6480元/吨B、7月份6450元/吨,9月份6480元/吨C、7月份6400元/吨,9月份6440元/吨D、7月份6350元/吨,9月份6480元/吨
答案
D
解析
套利者买入的9月份白糖期货的价格要高于7月份,可以判断是买入套利。A项,价差从建仓的100元/吨变为平仓的80元/吨,价差缩小了20元/吨,所以亏损20元/吨。B项,价差从建仓的100元/吨变为平仓的30元/吨,价差缩小了70元/吨,所以亏损70元/吨。C项,价差从建仓的100元/吨变为平仓的40元/吨,价差缩小了60元/吨,所以亏损60元/吨。D项,价差从建仓的100元/吨变为平仓的130元/吨,价差扩大了30元/吨,可以判断出该套利者的净盈利为30元/吨。
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