2. 财务会计
  3. 某资产组合由价值1亿元的股票和1亿元的债券组成，基金经理希望保持核心资产组合不变

某资产组合由价值1亿元的股票和1亿元的债券组成，基金经理希望保持核心资产组合不变

题库总管2020-05-20  76
问题 某资产组合由价值1亿元的股票和1亿元的债券组成，基金经理希望保持核心资产组合不变，为对冲市场利率水平走高的风险，其合理的操作是（　　）。[2015年样题] A． 卖出债券现货 B． 买入债券现货 C． 买入国债期货 D． 卖出国债期货
选项
答案D
解析当利率变动引起国债现货价格或利率敏感性资产价值变动时，国债期货价格也同时改变。套期保值者可以根据对冲需要，决定买入或卖出国债期货合约的数量，用一个头寸（现货或期货）实现的利润抵消另一个头寸蒙受的损失，从而锁定相关头寸的未来价格，降低资产的利率敏感性。为对冲市场利率上升的风险，应该卖出国债期货进行套期保值。
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