当近月份合约价格的下跌幅度大于远期合约价格的下跌幅度时,熊市套利者将亏损(不计交易费用)。

admin2020-12-24  15

问题 当近月份合约价格的下跌幅度大于远期合约价格的下跌幅度时,熊市套利者将亏损(不计交易费用)。

选项

答案

解析一般的,较近月份的合约价格下降幅度要大于较远月份合约价格的下降幅度,则进行熊市套利,即卖出较近月份的合约同时买入较远月份的合约进行套利,盈利的可能性比较大。
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