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下列关于BS 模型参数的说法中,正确的有( )。A.无风险报酬率应该用无违约风险的固定证券收益来估计 B.应使用的政府债券的票面利率 C.模型中的无风险报酬率是
下列关于BS 模型参数的说法中,正确的有( )。A.无风险报酬率应该用无违约风险的固定证券收益来估计 B.应使用的政府债券的票面利率 C.模型中的无风险报酬率是
admin
2020-12-24
37
问题
下列关于BS 模型参数的说法中,正确的有( )。
选项
A.无风险报酬率应该用无违约风险的固定证券收益来估计
B.应使用的政府债券的票面利率
C.模型中的无风险报酬率是指按连续复利计算的利率
D.股票收益率的标准差可以使用历史收益率来估计
答案
ACD
解析
无风险报酬率应当用无违约风险的固定证券收益来估计,例如政府债券的利率,这里所说的政府债券利率是指其市场收益率,而不是票面利率。政府债券的市场利率是指根据市场价格计算的到期报酬率。所以选项 B 不正确。
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