夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM模型之间的关系是（）。

昕玥2019-12-17 21

问题夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM模型之间的关系是（）。

选项 A:三种指数均以CAPM模型为基础B:詹森指数不以CAPM为基础C:夏普指数不以CAPM为基础D:特雷诺指数不以CAPM为基础

答案A

解析特雷诺指数给出了基金份额系统风险的超额收益率；夏普指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率詹森指数是由詹森在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标。三种指数均以CAFM模型为基础。

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