首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
设有一个由A和B两种股票构成的股票投资组合P,A和B两种股票在股票投资组织P中的
设有一个由A和B两种股票构成的股票投资组合P,A和B两种股票在股票投资组织P中的
题库总管
2019-12-17
40
问题
设有一个由A和B两种股票构成的股票投资组合P,A和B两种股票在股票投资组织P中的投资比例相同,并且这两个股票的收益率的方差相等,那么当股票A和股票B之间的相关系数()。
选项
A:等于0时,投资组合P的方差最大B:发生变化时,投资组合P的系统风险也将发生变化C:等于-1时,投资组合P的方差最大D:等于1时,投资组合P的包风险就等于股票A的总风险
答案
BD
解析
投资组合的方差:[img]/upload/tiku/148/3864100_1.jpg[/img],式中p<sub>AB</sub>一一相关系数;σ<sub>A</sub>σ<sub>B</sub>ρ<sub>AB</sub>——协方差,记为COV(A,B)。由公式可知,投资组合的P的系统风险与组合证券之间的相关系数密切相关当其他条件不变时,投资组合的系统风险会随着相关系数的变化而变化。有题干可知,证券A和B的比例XA、XB各为1/2,且方差都为σ<sub>A</sub>,代入公式,得:相差系数为-1时,投资组合方差为0;相关系数为0时,组合方差为1/2σ<sub>A</sub>;相关系数为1时,组合方差为σ<sub>A</sub>。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/LkFfKKKQ
相关试题推荐
中国注册会计师协会是我国注册会计师的行业自律组织,对注册会计师进行自律管理和约束
下列各项中,关于国家预算构成的说法正确的有()。
下列各项中,属于税法构成要素的有()。
下列各项中,属于设计会计核算组织程序根本立足点的是()。
影响建设工程进度的不利因素有很多,其中属于组织管理因素的有( )。(2014、2
国家预算是有计划地管理财政收支的工具,预算组织程序包括预算草案的编制、预算审批、
国家预算是有计划地管理财政收支的工具,预算组织程序包括预算草案的编制、预算审批、
会计行业组织应对不遵守会计职业道德的会计人员(会员)进行惩戒,其他部门和单位不宜
下列关于会计职业道德建设组织与实施表述中,不正确的是()
施工组织设计的编制原则包括( )。 A、重视工程施工的目标控制 B、合理
随机试题
关于友情和金钱,你的认识是() A.友情固然很重要,但金钱是杠杆 B.友情
泡沫-水喷淋系统主要是在自动喷水灭火系统的基础上增加了泡沫液供给系统和(),其他
对肝性脑病病人的护理,不妥的是()
根据《中华人民共和国循环经济促进法》,符合循环经济、减量化、再利用、资源化法律定
崔某盗窃、强奸案 2012年6月的一天深夜,退伍军人王某与朋友聚餐回家,在其所
关于建筑工程中常用水泥性能与技术要求的说法,正确的是( )。
关于旅行社的银行存款管理,下列说法错误的是()。 A.旅行社作为经营企业必须
近些年来,地震、海啸、洪水、森林大火等自然灾害频繁出现,紧急避险越来越受到人们的重视。下列有关自然灾害和避险的说法错误的是()。A.地震时如果来不及跑出去,可以
(一) 一家在北京设立的高新技术企业,2019年实际支付合理的工资薪金总额300万元,实际发生职工福利费60万元,职工教育经费20万元。另外,企业为全体...
在财产清查中发现盘亏一台设备,其账面原值为80000元,已提折旧20000元,则该企业记入“待处理财产损溢”账户的金额为()元。A.80000