KPMG风险中性定价模型中用到的变量包括（）。A.非违约概率 B.风险资产的承诺利息 C.风险资产的回收率 D.贷款期限 E.借款企业的市场价值

admin2020-12-24 49

问题 KPMG风险中性定价模型中用到的变量包括（）。

选项 A.非违约概率
B.风险资产的承诺利息
C.风险资产的回收率
D.贷款期限
E.借款企业的市场价值

答案ABC

解析根据KPMG风险中性定价模型： P1（1+K1）+（ 1-P1） X （1+K1）xθ=1+i1 其中，P1为期限1年的风险资产的非违约概率，（1-P1）即其违约概率；K1为风险资产的承诺利息；θ为风险资产的回收率，等于“1-违约损失率”：i1为期限1年的无风险资产的收益率。

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