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金融经济
假设黄金现货价格为500美元,借款利率为8%,贷款利率为6%,交易费率为5%,卖空黄金的保证金为12%。求1年后交割的黄金期货的价格区间。A (442,468
假设黄金现货价格为500美元,借款利率为8%,贷款利率为6%,交易费率为5%,卖空黄金的保证金为12%。求1年后交割的黄金期货的价格区间。A (442,468
admin
2020-12-24
18
问题
假设黄金现货价格为500美元,借款利率为8%,贷款利率为6%,交易费率为5%,卖空黄金的保证金为12%。求1年后交割的黄金期货的价格区间。
选项
A (442,468 )
B ( 443.8,568.7 )
C (440,550 )
D ( 444,523 )
答案
B
解析
价格区间上限为: St (1+ Y) erb(T-t)= 500 x (1 + 5% ) x e0.08≈568.7 (美元) 价格区间下限为: (1 - K)St(1-Y)er1(T-t)= (1 - 12%) x 500 x (1 - 5%) x e0.06≈443.8 (美元) 价格区间为(443.8,568.7 )
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