2. 金融经济
  3. 假设黄金现货价格为500美元，借款利率为8%，贷款利率为6%，交易费率为5%，卖空黄金的保证金为12%。求1年后交割的黄金期货的价格区间。A (442，468

假设黄金现货价格为500美元，借款利率为8%，贷款利率为6%，交易费率为5%，卖空黄金的保证金为12%。求1年后交割的黄金期货的价格区间。A (442，468

admin2020-12-24  31
问题 假设黄金现货价格为500美元，借款利率为8%，贷款利率为6%，交易费率为5%，卖空黄金的保证金为12%。求1年后交割的黄金期货的价格区间。
选项 A (442，468 )
B ( 443.8，568.7 )
C (440，550 )
D ( 444，523 )
答案B
解析价格区间上限为： St (1+ Y) erb(T-t)= 500 x (1 + 5% ) x e0.08≈568.7 (美元) 价格区间下限为： (1 - K)St(1-Y)er1(T-t)= (1 - 12%) x 500 x (1 - 5%) x e0.06≈443.8 (美元） 价格区间为（443.8，568.7 )
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