2. 外语考试
  3. 下列关于投资组合的说法中，错误的是()。

下列关于投资组合的说法中，错误的是()。

昕玥2019-12-17  34
问题 下列关于投资组合的说法中，错误的是()。
选项 A、有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述B、用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态C、当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值D、当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
答案C
解析当投资组合只有两种证券时，只有在相关系数等于1的情况下，组合收益率的标准差才等于这两种证券收益率标准差的加权平均值。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/LqDfKKKQ
相关试题推荐
随机试题