2. 财务会计
  3. 死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷

死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷

昕玥2019-12-17  25
问题 死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%，则3年的累计死亡率为()。
选项 A:0.17%B:0.77%C:1.36%D:2.32%
答案C
解析累计死亡率CMR<sub>n</sub>=1-SR<sub>1</sub>*SR<sub>2</sub>*…*SR<sub>n</sub>,SR=1-MMR，式中MMR是边际死亡率。代入数据CMR<sub>n</sub>=1-(1-0.17%)(1-0.6%)(1-0.6%)。
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