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6月1日,美国某进口商预期3个月后需支付进口货款5亿日元,目前的即期市场汇率为U
6月1日,美国某进口商预期3个月后需支付进口货款5亿日元,目前的即期市场汇率为U
天天题库
2019-12-17
20
问题
6月1日,美国某进口商预期3个月后需支付进口货款5亿日元,目前的即期市场汇率为USD/JPY=146.70,期货市场汇率为JPY/USD=0.006835,该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元来兑换成日元,就在CME外汇期货市场买入40手9月到期的日元期货合约,进行多头套期保值,每手日元期货合约代表1250万日元。9月1日,即期市场汇率为USD/JPY=142.35,期货市场汇率为JPY/USD=0.007030,该进口商进行套期保值,结果为( )。
选项
A.亏损6653美元B.盈利6653美元C.亏损3320美元D.盈利3320美元
答案
A
解析
该进口商进行的是外汇期货多头套期保值。6月1日,即期市场:即期汇率USD/JPY=146.70,则5亿日元价值=500000000146.70=3408316(美元);期货市场:买入40手9月到期合约,成交价=0.0068350.000001=6835(点)。9月1日,即期市场:从即期市场买入5亿日元,需付出美元=500000000142.35=3512469(美元),比6月1日多支付3512469-3408316=104153(美元),即成本增加104153美元。期货本增加104 153美元。期货市场:卖出40手9月到期合约平仓,成交价=0.007030O.000001=7030(点),共获利7030-6835=195(点),每点代表12.5美元,共盈利19512.540=97500(美元)。即期市场成本的增加与期货市场的盈利,相互抵消后亏损:104153-97500=6653(美元)。
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