2. 金融经济
  3. 下列属于蝶式套利的有（）。A.在同一交易所，同时买入40手5月份大豆合约、卖出80手5月份豆油合约、买入40手5月份豆粕合约 B.在同一交易所，同时卖出40手5

下列属于蝶式套利的有（）。A.在同一交易所，同时买入40手5月份大豆合约、卖出80手5月份豆油合约、买入40手5月份豆粕合约 B.在同一交易所，同时卖出40手5

admin2020-12-24  31
问题 下列属于蝶式套利的有（）。
选项 A.在同一交易所，同时买入40手5月份大豆合约、卖出80手5月份豆油合约、买入40手5月份豆粕合约
B.在同一交易所，同时卖出40手5月份豆粕合约、买入80手7月份豆粕合约、卖出40手9月份豆粕合约
C.在同一交易所，同时买入10手5月份白糖合约、卖出30手7月份白糖合约、买入20手9月份白糖合约
D.在同一交易所，同时买入40手5月份铜合约、卖出70手7月份铜合约、买入40手9月份铜合约
答案BC
解析蝶式套利的具体操作方法是：买入（或卖出）近期月份合约，同时卖出（或买入）居中月份合约，并买入（或卖出）远期月份合约，其中，居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量之和。这相当于在近期与居中月份之间的牛市（或熊市）套利和在居中月份与远期月份之间的熊市（或牛市）套利的一种组合。
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