2. 财务会计
  3. 在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了（ ）选择权的价值。

在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了（ ）选择权的价值。

天天题库2019-12-17  61
问题 在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了（ ）选择权的价值。
选项 A、国债期货空头B、国债期货多头C、现券多头D、现券空头
答案A
解析由于最便宜可交割券可能会变化，同时受到流动性的影响，使得基差不一定等于持有期收益。又由于空头可以选择用何种券进行交割，在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了国债期货空头选择权的价值。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/MQwsKKKQ
相关试题推荐
随机试题