在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了（）选择权的价值。

天天题库2019-12-17 68

问题在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了（）选择权的价值。

选项 A、国债期货空头B、国债期货多头C、现券多头D、现券空头

答案A

解析由于最便宜可交割券可能会变化，同时受到流动性的影响，使得基差不一定等于持有期收益。又由于空头可以选择用何种券进行交割，在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了国债期货空头选择权的价值。

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