（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差一协方差、相关系数等。A.历史模拟法

admin2020-12-24 59

问题（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差一协方差、相关系数等。

选项 A.历史模拟法
B.方差一协方差法
C.压力测试法
D.蒙特卡洛模拟法

答案B

解析参数法又称为方差一协方差法，该方法以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合，且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值，例如方差、均值和风险因子间的相关系数等。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/MTS0KKKQ

相关试题推荐

下列单位和个人需要办理纳税申报的有（）。A.负有扣缴义务的单位B.停业的个体户C.未取得营业执照从事经营的个人D.正在享受免税待遇的外商投资企业E.取得
关于地方债务预算管理，下列说法中正确的有（）。A.经国务院批准的省、自治区、直辖市的预算中必需的建设投资的部分资金，可以在国务院确定的限额内，通过发行地方政府
单纯的年度预算平衡的缺点有（）。A.容易忽略潜在的财政风险B.预算的规模比较小，不能对经济产生约束作用C.限制了政府对未来的更长远的考虑D.—个预
全口径预算管理体系中的一般公共预算支出的重点应集中于（）。A.政权建设B.事业发展C.公共投资D.社会保障E.分配调节
公债市场具有调节社会资金的运行和提高社会资金效率的功能，这种功能具体表现在（）。A.公债市场是一国金融市场的重要组成部分B.公债市场拓宽了居民的投资渠道
公债以新替旧偿还法的优越性体现在（）。A.给投资者提供了中途兑现的可能性B.对政府财政而言，增加了筹措还债基金的灵活性C.对投资者而言，可以拥有继续持
发行公债采用公募拍卖法，拍卖的方法有（）。A.价格拍卖B.收益拍卖C.竞争性出价D.非竞争性出价E.期限拍卖
影响公债规模的因素有（）。A.国民经济的分配结构B.认购者负担能力C.金融市场的利率D.国民经济宏观调控的任务E.政府偿债能力
公债发行的依据是（）。A.国家财产B.政府信誉C.国家收益D.财政收入占GDP的比重
公债是一个特殊的债务范畴，它与私债本质区别在于（）。A.发行主体不同B.债务人范围不同C.收益不同D.担保物不同

随机试题

产品侵权责任的特征包括()。
按照资产特征、投资需求等方面可将中小企业主进行简单地分类，不同类别的中小企业主在
以下关于股票的表述中正确的有（）。
胃底腺的主细胞主要分泌
下列会计计量属性的应用表述正确的有()。
在招标准备阶段，其工作内容不包括（）。 A、确定招标组织 B、明确招标
与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述和其他信息是指（）。 A.审核发
应进行场地与地基地震效应评价的建筑物，其抗震设防烈度应等于或大于多少？ A.5度B.6度C.7度D.8度
请注意听语音A．男的喜欢研究牛角B．他们迟到了C．女的做错了D．女的没信男的的话
除500kV外，选择屋外配电装置电器时，所用的最大风速，可取离地面高度1Om,且（）年一遇的1Omin平均最大风速。A.10；B.15；C.20；D.30

（ ）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差一协方差、相关系数等。A.历史模拟法

下列单位和个人需要办理纳税申报的有（）。A.负有扣缴义务的单位B.停业的个体户C.未取得营业执照从事经营的个人D.正在享受免税待遇的外商投资企业E.取得

关于地方债务预算管理，下列说法中正确的有（）。A.经国务院批准的省、自治区、直辖市的预算中必需的建设投资的部分资金，可以在国务院确定的限额内，通过发行地方政府

单纯的年度预算平衡的缺点有（）。A.容易忽略潜在的财政风险B.预算的规模比较小，不能对经济产生约束作用C.限制了政府对未来的更长远的考虑D.—个预

全口径预算管理体系中的一般公共预算支出的重点应集中于（）。A.政权建设B.事业发展C.公共投资D.社会保障E.分配调节

公债市场具有调节社会资金的运行和提高社会资金效率的功能，这种功能具体表现在（）。A.公债市场是一国金融市场的重要组成部分B.公债市场拓宽了居民的投资渠道

公债以新替旧偿还法的优越性体现在（）。A.给投资者提供了中途兑现的可能性B.对政府财政而言，增加了筹措还债基金的灵活性C.对投资者而言，可以拥有继续持

发行公债采用公募拍卖法，拍卖的方法有（）。A.价格拍卖B.收益拍卖C.竞争性出价D.非竞争性出价E.期限拍卖

影响公债规模的因素有（）。A.国民经济的分配结构B.认购者负担能力C.金融市场的利率D.国民经济宏观调控的任务E.政府偿债能力

公债发行的依据是（）。A.国家财产B.政府信誉C.国家收益D.财政收入占GDP的比重

公债是一个特殊的债务范畴，它与私债本质区别在于（）。A.发行主体不同B.债务人范围不同C.收益不同D.担保物不同

产品侵权责任的特征包括()。

按照资产特征、投资需求等方面可将中小企业主进行简单地分类，不同类别的中小企业主在

以下关于股票的表述中正确的有（）。

胃底腺的主细胞主要分泌

下列会计计量属性的应用表述正确的有()。

在招标准备阶段，其工作内容不包括（）。 A、确定招标组织 B、明确招标

与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述和其他信息是指（）。 A.审核发

应进行场地与地基地震效应评价的建筑物，其抗震设防烈度应等于或大于多少？ A.5度B.6度C.7度D.8度

请注意听语音A．男的喜欢研究牛角B．他们迟到了C．女的做错了D．女的没信男的的话

除500kV外，选择屋外配电装置电器时，所用的最大风速，可取离地面高度1Om,且（）年一遇的1Omin平均最大风速。A.10；B.15；C.20；D.30

（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差一协方差、相关系数等。A.历史模拟法