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如果资产组合的系数为1.5,市场组合的期望收益率为12%,无风险收益率为4%,则
如果资产组合的系数为1.5,市场组合的期望收益率为12%,无风险收益率为4%,则
天天题库
2019-12-17
10
问题
如果资产组合的系数为1.5,市场组合的期望收益率为12%,无风险收益率为4%,则该资产组合的期望收益率为()。
选项
A:10%B:12%C:16%D:18%
答案
C
解析
资产组合的期望收益率E(R<sub>P</sub>)=R<sub>f</sub>+β[E(R<sub>M</sub>)-R<sub>f</sub>]=4%+1.5*(12%-4%)=16%。
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