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某2年期债券麦考利久期为1.6年,债券目前价格为101.00元,市场利率为8%,假设市场利率突然上升2%,则按照久期公式计算,该债券价格变化率( )。A、上涨2
某2年期债券麦考利久期为1.6年,债券目前价格为101.00元,市场利率为8%,假设市场利率突然上升2%,则按照久期公式计算,该债券价格变化率( )。A、上涨2
admin
2020-12-24
34
问题
某2年期债券麦考利久期为1.6年,债券目前价格为101.00元,市场利率为8%,假设市场利率突然上升2%,则按照久期公式计算,该债券价格变化率( )。
选项
A、上涨2.76%
B、下跌2.76%
C、上涨2.96%
D、下跌2.96%
答案
D
解析
根据久期公式,AP/P=-DAy(l+y)=-1.62%(1+8%)≈-2.96%,其中D表示麦考利久期,y表示市场利率,Ay表示市场利率变动幅度,AP/P表示债券价格变化率。
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