2. 金融经济
  3. 某2年期债券麦考利久期为1.6年，债券目前价格为101.00元，市场利率为8%，假设市场利率突然上升2%，则按照久期公式计算，该债券价格变化率( )。A、上涨2

某2年期债券麦考利久期为1.6年，债券目前价格为101.00元，市场利率为8%，假设市场利率突然上升2%，则按照久期公式计算，该债券价格变化率( )。A、上涨2

admin2020-12-24  15
问题 某2年期债券麦考利久期为1.6年，债券目前价格为101.00元，市场利率为8%，假设市场利率突然上升2%，则按照久期公式计算，该债券价格变化率( )。
选项 A、上涨2.76%
B、下跌2.76%
C、上涨2.96%
D、下跌2.96%
答案D
解析根据久期公式，AP/P=-DAy(l+y)=-1.62%(1+8%)≈-2.96%，其中D表示麦考利久期，y表示市场利率，Ay表示市场利率变动幅度，AP/P表示债券价格变化率。
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