夏普比率、特雷诺比率、詹森α与CAPM模型之间的关系是（　　）。 A．三种

Freeti2020-05-20 5

问题夏普比率、特雷诺比率、詹森α与CAPM模型之间的关系是（　　）。 A．三种指数均以CAPM模型为基础 B．詹森α不以CAPM为基础 C．夏普比率不以CAPM为基础 D．特雷诺比率不以CAPM为基础

选项

答案A

解析夏普比率（Sp）是诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年根据资本资产定价模型（CAPM）提出的经风险调整的业绩测度指标；特雷诺比率（Tp）来源于CAPM理论，表示的是单位系统风险下的超额收益率；詹森α同样也是在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标。这三种指数均以CAPM模型为基础。

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