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假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月,当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP,而美国和英国的无风险利率分别为3%和5%,则该外汇期货合约的...
假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月,当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP,而美国和英国的无风险利率分别为3%和5%,则该外汇期货合约的...
admin
2020-12-24
60
问题
假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月,当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP,而美国和英国的无风险利率分别为3%和5%,则该外汇期货合约的理论价格(远期汇率)是多少?
选项
A 1.485
B 1.50
C 1.2
D 2.5
答案
A
解析
远期汇率为: Ft = Ste(rD-rF) (T-t) = 1.5 x e(3%-5%)x6/12≈1.485 (USD/GBP)
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/Mo98KKKQ
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