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  3. 甲准备投资 A、B两个项目，投资比重分别为40%和60%，A项目的标准差为10

甲准备投资 A、B两个项目，投资比重分别为40%和60%，A项目的标准差为10

shuhaiku2020-05-20  26
问题 甲准备投资A、B两个项目，投资比重分别为40%和60%，A项目的标准差为10%，B项目的标准差为15%，资产组合的标准差为10%，下列关于相关系数大小的说法中正确的是（）。A、两项资产的相关系数等于1B、两项资产的相关系数小于1，但是大于0C、两项资产的相关系数小于0，但是大于-1D、两项资产的相关系数等于-1
选项
答案B
解析当相关系数等于1的时候，组合的标准差=40%×10%+60%×15%=13%，当相关系数等于0的时候，组合的标准差= =9.85%，因为相关系数越小，资产组合的标准差越小，是同向关系的，所以选项B正确。
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