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甲准备投资 A、B两个项目,投资比重分别为40%和60%,A项目的标准差为10
甲准备投资 A、B两个项目,投资比重分别为40%和60%,A项目的标准差为10
shuhaiku
2020-05-20
30
问题
甲准备投资A、B两个项目,投资比重分别为40%和60%,A项目的标准差为10%,B项目的标准差为15%,资产组合的标准差为10%,下列关于相关系数大小的说法中正确的是()。A、两项资产的相关系数等于1B、两项资产的相关系数小于1,但是大于0C、两项资产的相关系数小于0,但是大于-1D、两项资产的相关系数等于-1
选项
答案
B
解析
当相关系数等于1的时候,组合的标准差=40%×10%+60%×15%=13%,当相关系数等于0的时候,组合的标准差= =9.85%,因为相关系数越小,资产组合的标准差越小,是同向关系的,所以选项B正确。
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