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现有三种资产,它们的收益和风险状况如下表所示。根据有效集的定义,这三种资产中一定
现有三种资产,它们的收益和风险状况如下表所示。根据有效集的定义,这三种资产中一定
Freeti
2020-05-20
37
问题
现有三种资产,它们的收益和风险状况如下表所示。根据有效集的定义,这三种资产中一定不在有效集上的是( )。
A、资产XB、资产YC、资产ZD、资产X和资产Y
选项
答案
A
解析
有效集上的资产满足两大条件:①相同风险水平下,收益最高;②相同收益水平,风险最低。当收益率都为10%时,Y资产的风险比X资产低;当标准差都为12%时,Z资产的收益率比X资产高。所以X资产不满足有效集的资产要求,一定不在有效集上。
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