2013年7月19日10付息国债24 ( 100024 )净价为97.8685,应付利息1.4860,转换因子1.017,TF1309合约价格为96.33...

admin2020-12-24  17

问题 2013年7月19日10付息国债24 ( 100024 )净价为97.8685,应付利息1.4860,转换因子1.017,TF1309合约价格为96.336,折基差为-0.14预计将扩大,买入100024,卖出国债期货TF1309。则两者稽查扩大至0.03,那么基差收益是()

选项 A 0.17
B-0.11
C 0.11
D -0.17

答案A

解析预期基差交易将扩大,则买入基差交易,基差收益为0.03- (-0.14 ) =0.17
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