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关于计算VaR值的历史模拟法,下列说法正确的是( )。 Ⅰ.考虑了“肥尾”现象 Ⅱ.风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的...
关于计算VaR值的历史模拟法,下列说法正确的是( )。 Ⅰ.考虑了“肥尾”现象 Ⅱ.风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的...
admin
2020-12-24
13
问题
关于计算VaR值的历史模拟法,下列说法正确的是( )。
Ⅰ.考虑了“肥尾”现象
Ⅱ.风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动
Ⅲ.通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型
Ⅳ.存在模型风险
Ⅴ.在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重
选项
A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ
D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
答案
C
解析
计算VaR值的历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷,如考虑了“肥尾”现象,能度量非线性金融工具的风险等,而且历史模拟法是通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型,不存在模型风险。但历史模拟法仍存在不少缺陷:①风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险计量,将低估突发性的收益率波动;②风险计量的结果受制于历史周期的长度;③以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强;④在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重。
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