根据下面资料,回答25-28题 投资者构造牛市看涨价差组合,即买人1份以A股

昕玥2019-12-17  42

问题 根据下面资料,回答25-28题 投资者构造牛市看涨价差组合,即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权,期权价格8元,同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权,期权价格0.5元。标的A股票当期价格为35元,期权的合约规模为100股/份。据此回答以下四题。若期权到期时,标的A股票价格达到45元,则该投资者收益为(  )元。 查看材料

选项 A.1000B.500C.750D.250

答案D

解析标的A股票价格达到45元,投资者会执行买人的看涨期权,获得收益为(45-30-8)×100=700(元);行权价格为40元的看涨期权也会被交易对手执行,投资者的损失为(45-40-0.5)×100=450(元);则投资者的总收益为700-450=250(元)。
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