2. 财务会计
  3. ( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征

( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征

免费考试题库2020-05-20  37
问题 ( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。
选项 A.历史模拟法B.方差-协方差法C.压力测试法D.蒙特卡洛模拟法
答案B
解析答案为B。计算VaR值的基本方法主要有三种：①方差一协方差法；②历史模拟法，即运用当前资产组合中各证券的权重和各证券的历史数据重新构造资产组合的历史序列，从而得到重新构造资产组合收益率的时间序列；③蒙特卡洛法，即设定金融变量的随机过程及过程参数，并针对未来利率所有可能的路径情景，模拟资产组合中各证券的价格走势，从而编制出资产组合的收益率分布来度量VaR。
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