首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征
( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征
免费考试题库
2020-05-20
32
问题
( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。
选项
A.历史模拟法B.方差-协方差法C.压力测试法D.蒙特卡洛模拟法
答案
B
解析
答案为B。计算VaR值的基本方法主要有三种:①方差一协方差法;②历史模拟法,即运用当前资产组合中各证券的权重和各证券的历史数据重新构造资产组合的历史序列,从而得到重新构造资产组合收益率的时间序列;③蒙特卡洛法,即设定金融变量的随机过程及过程参数,并针对未来利率所有可能的路径情景,模拟资产组合中各证券的价格走势,从而编制出资产组合的收益率分布来度量VaR。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/N98MKKKQ
相关试题推荐
中医临床常用的辩证方法报
通过触按患者脉搏或身体其他部位以了解病情的方法是
通过对患者全身及局部进行有目的观察以了解病情的方法是
区别挥发油与油脂常用的方法是 A相对密度B溶解性C皂化值D
动形养生可达到 A促进血液流畅B输筋活络C调节情志变化
康复医疗中的养形方法是重在 A调整阴阳B补益精血C疏通气
利用环境因素来促进疾病康复的方法称为 A运动康复B自疗康复
下列不属于养形的养生方法的是 A调理饮食B起卧有时C节制房
丹参中脂溶性成分大多为共轭醌,酮类化合物,具有特征的橙黄和橙红色。如丹参酮I丹
脾气虚损,运化无力,导致水湿内停的病理变化属于 A真虚假实B实中夹
随机试题
氧气雾化吸入疗法的药液呈雾状是利用 A、空吸原理 B、负压原理 C、虹
招标人对资格预审文件、招标文件的澄清或修改,影响资格预审申请、投标文件编制的,招
患者,女性,43岁,患有类风湿关节炎,近日来手、足及膝关节肿胀,疼痛加重,活动后
除设计有要求外,压力管道水压试验的管段长度不宜大于()km。
小康在一家社会工作事务所对生活境遇不良的儿童提供专业的服务。其工作性质是对那些家
颞下颌关节复发性脱位手法复位,颅颌绷带固定后效果欠佳的治疗原则不包括()A.关节结节切除术B.髁突切除术C.关节囊及韧带加固术D.关节结节增高
下列属于第二类防雷建筑物的是()。A.省级重点文物保护的建筑物及省级档案馆;B预计雷击次数大于0.06次/年的部、省级办公建筑物及其他重要或人员密集的公共建
①影响生物寿命最关键的因素是基因 ②同种生物的自然寿命是类似的 ③从进化的角度看,这是生物在长期适应环境的过程中逐渐积累,通过自然选择而形成的 ④环...
某使用外国政府贷款的机电产品国际招标项目,当投标截止时,仅有2家投标人,招标机构于开标当日通过招标网上进行备案申请确认后,可以()。[2009年真题]A:重新招
关于《宪法》的相关规定,下列叙述错误的是( )。A、城市的土地属于国家所有B、农村和城市郊区的土地,除由法律规定属于国家所有的以外,属于个人所有C、