首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征
( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征
免费考试题库
2020-05-20
33
问题
( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。
选项
A.历史模拟法B.方差-协方差法C.压力测试法D.蒙特卡洛模拟法
答案
B
解析
答案为B。计算VaR值的基本方法主要有三种:①方差一协方差法;②历史模拟法,即运用当前资产组合中各证券的权重和各证券的历史数据重新构造资产组合的历史序列,从而得到重新构造资产组合收益率的时间序列;③蒙特卡洛法,即设定金融变量的随机过程及过程参数,并针对未来利率所有可能的路径情景,模拟资产组合中各证券的价格走势,从而编制出资产组合的收益率分布来度量VaR。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/N98MKKKQ
相关试题推荐
中医临床常用的辩证方法报
通过触按患者脉搏或身体其他部位以了解病情的方法是
通过对患者全身及局部进行有目的观察以了解病情的方法是
区别挥发油与油脂常用的方法是 A相对密度B溶解性C皂化值D
动形养生可达到 A促进血液流畅B输筋活络C调节情志变化
康复医疗中的养形方法是重在 A调整阴阳B补益精血C疏通气
利用环境因素来促进疾病康复的方法称为 A运动康复B自疗康复
下列不属于养形的养生方法的是 A调理饮食B起卧有时C节制房
丹参中脂溶性成分大多为共轭醌,酮类化合物,具有特征的橙黄和橙红色。如丹参酮I丹
脾气虚损,运化无力,导致水湿内停的病理变化属于 A真虚假实B实中夹
随机试题
下列行为未侵犯学生受教育权的是()。
患者,女性,58岁。高血压10年,因情绪激动后出现剧烈头痛,呕吐,测血压220/
简述企业薪酬制度的内容及类型。
求助者一般资料:李女士,50岁,丧偶,提前退休,在女儿的多次劝说下来做心理咨询。
曹禺:日出 A.戴望舒:雨巷B.巴金:寒夜 C.郭沫若:屈原D.
只有主权国家参加的国际组织是()。A.联合国、世界贸易组织B.联合国、世界卫生组织C.联合国、国际红十字会D.国际奥委会、亚太经合组织
简述陶行知的“生活教育”思想。
在某人群5~9岁儿童中,约12%的死亡是癌症所致,而60~64岁成人中,约25%的死亡是癌症所致。与5~9岁儿童相比,60~64岁成人癌症死亡的近似相对危...
下列保温材料中,属于常用的平屋顶倒置式保温材料的有( )A.石膏玻璃棉板B.挤塑聚苯板C.泡沫玻璃保温板D.水泥聚苯板E.加气混凝土
求助者的权利与义务不包括()。 (A)如实地提供与心理问题有关的真实信息 (B)要按共同商订的时间表进行心理咨询 (C)不与咨询师...