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商业银行信用风险管理部门采用圆收现金流法,计算某个债项的违约损失率时,若该债项的
商业银行信用风险管理部门采用圆收现金流法,计算某个债项的违约损失率时,若该债项的
昕玥
2019-12-17
31
问题
商业银行信用风险管理部门采用圆收现金流法,计算某个债项的违约损失率时,若该债项的回收总金额为1.04亿元,回收总成本为0.44亿元,违约风险暴露为1.2亿元,则该债项的违约损失率为()。
选项
A:50%B:86.67%C:36.67%D:42.31%
答案
A
解析
采用回收现金流法计算时,违约损失率LGD=1-回收率=1-(回收金额-回收成本)/违约风险暴露=1-(1.04-0.44)/1.2=50%,即该债项的违约损失率为50%。
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