某日,沪深300现货指数为3500点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。若不

tikufree2019-12-17  18

问题 某日,沪深300现货指数为3500点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。若不考虑交易成本,3个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为( )点。

选项 A.3553B.3675C.3535D.3710

答案C

解析根据股指期货理论价格的计算公式,可得3个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为0股指期货的理论价格为F(t,T)=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]=3500×[1+(5%-1%)×3/12]=3535(点)。
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