对于美式看跌期权而言，下列因素与期权价格反向变动的有（　　）。

Freeti2019-12-17 30

问题对于美式看跌期权而言，下列因素与期权价格反向变动的有（　　）。

选项 A、股票价格B、无风险利率C、预期红利D、到期期限

答案AB

解析如果其他因素不变，当股票价格上升时，看跌期权的价格下降，所以选项A正确；假设股票价格不变，无风险利率提高会导致执行价格的现值降低，从而降低看跌期权的价格，因此，无风险利率越高，看跌期权的价格越低，选项B正确。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/NGYlKKKQ

相关试题推荐

随机试题

选择阀门和设备附近的法兰时主要考虑因素有（）。