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对于美式看跌期权而言,下列因素与期权价格反向变动的有( )。
对于美式看跌期权而言,下列因素与期权价格反向变动的有( )。
Freeti
2019-12-17
60
问题
对于美式看跌期权而言,下列因素与期权价格反向变动的有( )。
选项
A、股票价格B、无风险利率C、预期红利D、到期期限
答案
AB
解析
如果其他因素不变,当股票价格上升时,看跌期权的价格下降,所以选项A正确;假设股票价格不变,无风险利率提高会导致执行价格的现值降低,从而降低看跌期权的价格,因此,无风险利率越高,看跌期权的价格越低,选项B正确。
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