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已知A、B两个股票的投资收益率及其概率分布情况如下表所示: A股票和B股票投资
已知A、B两个股票的投资收益率及其概率分布情况如下表所示: A股票和B股票投资
tikufree
2019-12-17
44
问题
已知A、B两个股票的投资收益率及其概率分布情况如下表所示:A股票和B股票投资收益率以及概率分布
<1>?、计算A、B两个股票期望收益率和标准差;<2>?、计算A、B股票的标准离差率,并判断哪个股票的相对风险更大。
选项
答案
解析
<1>、股票A的期望收益率=0.2×15%+0.6×10%+0.2×0=9%(0.5分)股票B的期望收益率=0.3×20%+0.4×15%+0.3×(-10%)=9%(0.5分)股票A的方差=0.2×(0.15-0.09)2+0.6×(0.10-0.09)2+0.2×(0-0.09)2=0.0024(0.5分)股票A的标准差=(0.0024)1/2=4.90%(0.5分)股票B的方差=0.3×(0.20-0.09)2+0.4×(0.15-0.09)2+0.3×(-0.10-0.09)2=0.0159(0.5分)股票B的标准差=(0.0159)1/2=12.61%(0.5分)<2>、股票A的标准离差率=4.90%/9%×100%=54.44%(0.5分)股票B的标准离差率=12.61%/9%×100%=140%(0.5分)由于股票B的标准离差率大于股票A的标准离差率,所以股票B的相对风险更大。(1分)
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