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当组合超额收益为负数,除以较小的风险时,夏普比率得到较大的负数,基金业绩会变得(
当组合超额收益为负数,除以较小的风险时,夏普比率得到较大的负数,基金业绩会变得(
题库总管
2019-12-17
57
问题
当组合超额收益为负数,除以较小的风险时,夏普比率得到较大的负数,基金业绩会变得( )。
选项
A.更好B.更差C.平稳不变D.无法说明
答案
B
解析
值得注意的是,当组合超额收益为负数,除以较大(小)的总风险时,夏普比率得到较小(大)的负数,基金业绩反而变得较佳(差),由此会产生错误的评价结论。知识点:掌握风险调整后收益的主要指标的定义、计算方法和应用;
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