下列关于久期的说法,错误的是()。

免费考试题库2019-12-17  19

问题 下列关于久期的说法,错误的是()。

选项 A:久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法B:如采用标准久期分析法,不能反映基准风险C:如采用标准久期分析法,不能很好地反映期权性风险D:对于利率的大幅变动,久期分析的结果就不再准确

答案A

解析久期分析只是衡量利率变动对经济价值影响的其中一种方法,所以A错误;久期分析只能反映重新定价风险,不能反映基准风险,以及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异,也不能很好地反映期权性风险,所以B、C正确;对于利率的大幅变动,由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系,因此,久期分析的结果就不再准确,所以D正确。
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