2. 金融经济
  3. 对于债券组合，三只债券投资额分别为200万元、300万元和500万元，其久期分别为3、4、5，则债券组合的久期为（）。A.4.2 B. 3.5 C.3.6 D.

对于债券组合，三只债券投资额分别为200万元、300万元和500万元，其久期分别为3、4、5，则债券组合的久期为（）。A.4.2 B. 3.5 C.3.6 D.

admin2020-12-24  24
问题 对于债券组合，三只债券投资额分别为200万元、300万元和500万元，其久期分别为3、4、5，则债券组合的久期为（）。
选项 A.4.2
B. 3.5
C.3.6
D.4.3
答案D
解析对于偾券组合，其久期可以表示为组合中每只偾券久期的加权平均，权重等于各偾券在组合中所占的比重。 200÷（200+300+500）=20% 300÷（200+300+500）=30% 500÷（200+300+500）=50% 所以久期=20%×3+30%×4+50%×5=4.3 考点： 修正久期法
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