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金融经济
对于债券组合,三只债券投资额分别为200万元、300万元和500万元,其久期分别为3、4、5,则债券组合的久期为()。A.4.2 B. 3.5 C.3.6 D.
对于债券组合,三只债券投资额分别为200万元、300万元和500万元,其久期分别为3、4、5,则债券组合的久期为()。A.4.2 B. 3.5 C.3.6 D.
admin
2020-12-24
55
问题
对于债券组合,三只债券投资额分别为200万元、300万元和500万元,其久期分别为3、4、5,则债券组合的久期为()。
选项
A.4.2
B. 3.5
C.3.6
D.4.3
答案
D
解析
对于偾券组合,其久期可以表示为组合中每只偾券久期的加权平均,权重等于各偾券在组合中所占的比重。 200÷(200+300+500)=20% 300÷(200+300+500)=30% 500÷(200+300+500)=50% 所以久期=20%×3+30%×4+50%×5=4.3 考点: 修正久期法
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