关于情景分析和压力测试，下列说法正确的是（）。

免费考试题库2019-12-17 63

问题关于情景分析和压力测试，下列说法正确的是（）。

选项 A.情景分析中可以人为设定资产价格未来分布的情景B.情景分析中没有给定特定情景出现的概率C.压力测试是考虑极端情景下的情景分析D.相比于敏感性分析，情景分析和压力测试更加注重风险因子之间的相关性

答案ABCD

解析情景分析考察是特定情境下资产组合或证券的价格或风险。情景的设定通常可以人为设定；情景分析时设定了情景，但是没有给出情景发生的概率；压力测试通常就是考察极端情景下资产组合的价格表现；敏感性分析则考察单个因子局部变化所导致标的资产的价格表现，不注重不同风险因子之间的共同影响。

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