2. 金融经济
  3. 如果以C表示看涨期权的价格，以X表示期权的执行价格，以S表示标的物价格，看涨期权在到期日的价值，可以表示为（）。A、C=Max [0，(X-S)] B、C=Ma

如果以C表示看涨期权的价格，以X表示期权的执行价格，以S表示标的物价格，看涨期权在到期日的价值，可以表示为（）。A、C=Max [0，(X-S)] B、C=Ma

admin2020-12-24  11
问题 如果以C表示看涨期权的价格，以X表示期权的执行价格，以S表示标的物价格，看涨期权在到期日的价值，可以表示为（）。
选项 A、C=Max [0，(X-S)]
B、C=Max[0，(S-X)]
C、C=Min[0，(X-S)]
D、C=Min[0，(S-X)]
答案B
解析看涨期权在到期日的价值可以表示如下：C=Max[0，(S-X) ]。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/NX98KKKQ
相关试题推荐
随机试题