2. 金融经济
  3. 假定年利率r为8%，年指数股息率d为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15目的指数期货理论价格是（　...

假定年利率r为8%，年指数股息率d为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15目的指数期货理论价格是（　...

admin2020-12-24  59
问题 假定年利率r为8%，年指数股息率d为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15目的指数期货理论价格是（　　）点。
　　 A．1459.64
　　 B．1468.64
　　 C．1469.64
　　 D．1470.64
选项
答案C
解析F=S[1+(r-d)×(T-t)／36151= 1450×[1+(8%-1．5%)×5／24]=1469．64 (点)。
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