2. 财务会计
  3. 某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）为10%，违约损失率（LG

某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）为10%，违约损失率（LG

shuhaiku2019-12-17  14
问题 某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）为10%，违约损失率（LGD）为50%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为20亿元人民币，则该银行此类借款人当期的信货预期损失为（ ）亿元。
选项 A.5B.2.5C.1.5D.1
答案D
解析预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积。20*10%*50%=1
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