用方差一协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比（）。A.较大 B.一样

admin2020-12-24 1

问题用方差一协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比（）。

选项 A.较大
B.一样
C.较小
D.无法确定

答案A

解析方差一协方差法的正态假设受到质疑，许多金融资产的收益率分布并不符合正态分布，时间序列的分布通常存在“肥尾”现象。这样，基于正态近似的模型往往会低估实际的风险值。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/NdTKKKKQ

相关试题推荐

红色预警法重视()。A:定量分析B:定性分析C:定量分析与定性分析相结合D:警兆指标循环波动特征的分析
假设某年我国人均购买水果15公斤，若按人口为13亿，平均每公斤水果价格为12元，则我国水果市场的总市场潜量为()A:2340亿元B:195亿元C:180亿元
下列关于产品竞争力的说法，正确的有()。A:企业产品(服务)特征主要表现在其产品的竞争力方面B:企业产品竞争力越强，越容易获得市场认同C:产品竞争力主要取决
利润表分析通常采用()A:结构分析法B:比较分析法C:比率分析法D:趋势分析法
在实际借款需求分析中，不能仅凭一年的经营利润衡量盈利变化对现金流状况及借款需求的长期影响，还要分析公司的盈利趋势。()
下列关于评估固定资产扩张所引起的融资需求的说法，正确的有()。A:通过分析销售和净固定资产的发展趋势，银行可以初步了解公司的未来发展计划和设备扩张需求之间的关系
可持续增长率的假设条件有()A:公司的资产使用效率将维持当前水平B:公司的销售净利率将维持当前水平，并且可以涵盖负债的利息C:公司保持持续不变的红利发放政策
假设一家公司的财务信息如下：总资产1000万元；总负债600万元；所有者权益4000万元；销售收入1500万元；净利润100万元；股息分红30万元。...
若某行业几乎所有成本都是变动成本，在达到收支平衡点后，销售每增加一个单位，营业利润就会增加几乎相同的单位。()
下列关于行业内竞争程度的说法，正确的有()。A:具有行业分散特征的行业竞争更为激烈B:较低的经营杠杆增加竞争C:市场成长越迅速，竞争程度越大D:退出市场的

随机试题

治疗肺脾气虚型肾病，常用药除五苓散及白术、生姜、大枣、甘草外还有 A．黄芪、桂
降低烟草的价格对吸烟行为来讲是一种
多式联运公约采用了“经修正后的统一赔偿责任制”，这种责任形式使国际多式联运中出现
下列不会导致败血症的细菌是
眶下孔的位置
根据发热不恶寒反恶热、心烦口渴、舌红苔黄、脉数等表现，诊为 A.卫分证
A．帮忙买酒 B．请她吃饭 C．一起开饭馆 D．教她煮咖啡A．帮忙买酒B．请她吃饭C．一起开饭馆D．教她煮咖啡
下列选项中与《史记》《汉书》合称“前四史”的是()。A.《隋书》《周书》B.《三国志》《后汉书》C.《后汉书》《隋书》D.《国语》《春秋》
民事法律行为的委托代理，可以用书面形式、也可以用口头形式.法律规定用书面形式的，应当用书面形式。书面委托代理的授权委托书应当载明（）。A.代理人的简历B.代理
下列村民委员会的基本任务中，属于协助性事务的有()。A:协助维护社会治安B:向人民政府反映村民的意见、要求C:办理本村的公共事务和公益事业D:向人民政府提

用方差一协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比（）。A.较大 B.一样

红色预警法重视()。A:定量分析B:定性分析C:定量分析与定性分析相结合D:警兆指标循环波动特征的分析

假设某年我国人均购买水果15公斤，若按人口为13亿，平均每公斤水果价格为12元，则我国水果市场的总市场潜量为()A:2340亿元B:195亿元C:180亿元

下列关于产品竞争力的说法，正确的有()。A:企业产品(服务)特征主要表现在其产品的竞争力方面B:企业产品竞争力越强，越容易获得市场认同C:产品竞争力主要取决

利润表分析通常采用()A:结构分析法B:比较分析法C:比率分析法D:趋势分析法

在实际借款需求分析中，不能仅凭一年的经营利润衡量盈利变化对现金流状况及借款需求的长期影响，还要分析公司的盈利趋势。()

下列关于评估固定资产扩张所引起的融资需求的说法，正确的有()。A:通过分析销售和净固定资产的发展趋势，银行可以初步了解公司的未来发展计划和设备扩张需求之间的关系

可持续增长率的假设条件有()A:公司的资产使用效率将维持当前水平B:公司的销售净利率将维持当前水平，并且可以涵盖负债的利息C:公司保持持续不变的红利发放政策

假设一家公司的财务信息如下：总资产1000万元；总负债600万元；所有者权益4000万元；销售收入1500万元；净利润100万元；股息分红30万元。...

若某行业几乎所有成本都是变动成本，在达到收支平衡点后，销售每增加一个单位，营业利润就会增加几乎相同的单位。()

下列关于行业内竞争程度的说法，正确的有()。A:具有行业分散特征的行业竞争更为激烈B:较低的经营杠杆增加竞争C:市场成长越迅速，竞争程度越大D:退出市场的

治疗肺脾气虚型肾病，常用药除五苓散及白术、生姜、大枣、甘草外还有 A．黄芪、桂

降低烟草的价格对吸烟行为来讲是一种

多式联运公约采用了“经修正后的统一赔偿责任制”，这种责任形式使国际多式联运中出现

下列不会导致败血症的细菌是

眶下孔的位置

根据发热不恶寒反恶热、心烦口渴、舌红苔黄、脉数等表现，诊为 A.卫分证

A．帮忙买酒 B．请她吃饭 C．一起开饭馆 D．教她煮咖啡A．帮忙买酒B．请她吃饭C．一起开饭馆D．教她煮咖啡

下列选项中与《史记》《汉书》合称“前四史”的是()。A.《隋书》《周书》B.《三国志》《后汉书》C.《后汉书》《隋书》D.《国语》《春秋》

民事法律行为的委托代理，可以用书面形式、也可以用口头形式.法律规定用书面形式的，应当用书面形式。书面委托代理的授权委托书应当载明（）。A.代理人的简历B.代理

下列村民委员会的基本任务中，属于协助性事务的有()。A:协助维护社会治安B:向人民政府反映村民的意见、要求C:办理本村的公共事务和公益事业D:向人民政府提