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根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同,内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露,两种评级法都必须估计的风险因素是()。A.期限 B.违约概率 C.违约
根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同,内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露,两种评级法都必须估计的风险因素是()。A.期限 B.违约概率 C.违约
admin
2020-12-24
43
问题
根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同,内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露,两种评级法都必须估计的风险因素是()。
选项
A.期限
B.违约概率
C.违约损失率
D.违约风险暴露
答案
B
解析
根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同,内部评级法分为初级法和高级法两种。初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露:①初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率,其他风险要素采用监管当局的估计值;②高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限。因此对于非零售暴露,两种评级法都必须估计的风险因素是违约概率。
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