在资本资产定价模型中，对于同一条有效边界，投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的

昕玥2019-12-17 57

问题在资本资产定价模型中，对于同一条有效边界，投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线斜率要陡，那么投资者甲的最优组合一定（）。A.比投资者乙的最优投资组合好B.不如投资者乙的最优投资组合好 C.位于投资者乙的最优投资组合的右边D.位于投资者乙的最优投资组合的左边

选项

答案D

解析。投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线斜率陡，说明投资者曱比投资者乙相对保守，相同的风险状态下，曱对风险的增加要求更多的风险补偿。故在资本资产定价模型中，投资者甲的无风险投资所占的比例较乙的少，其最优组合会位于乙的左边。

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